在股市建立完多头头寸，并留下了做多相关的影像资料后。
莫雯雯团队便开始着手准备在金融衍生市场建立名义上的“保护性期权对冲头寸。”
按照常理，他们应该在股指、个股对应的期权市场上买入近月的看跌认沽期权，并利用期权的一个重要参数，delta进行正股与期权的动态对冲。
所谓的delta是指正股波动一个交易单位，其对应的期权合约波动的点位。
比如莫雯雯团队买入太经指数etf，此刻对应平值认购与认沽期权合约的delta值分别为0.5与-0.5，则认购期权合约价格会变化期权价格*0.5；认沽期权合约价格会变化-期权价格*0.5 ；反之亦然。
比如太经股指ETF的价格是3.000元，假如有一份1个月后到期行权价为3.20的认购期权，现在的价格是0.1000元，Delta为0.33。如果ETF上涨1%，也就是0.030元，期权价格就会上涨0.010*Delta，
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