“但是为什么会在远期虚值期权上，即建仓认购看涨，又建仓认沽看跌呢？这不是个宽跨式组合，做多波动率的策略吗？”袁小天不解的问道：“我们已经建立了基础底层股票和股指etf，为什么还要再建一个期权的宽跨式呢？这不是多此一举吗？”
“这个也是很奇怪，我想了好几天…也只能大概有一点方向。”莫雯雯说道：“第一，这样做其实是和小太阳国投资人的思路一样，利用远期的时间优势，提高了趋势波段捕捉的概率，这会比近月的成功概率高出很多倍，因为只要时间够长，一定会有价格的大波动。而近月则不一定了，而且近月时间损耗的很大，往往价格波动产生的gamma抵抗不住时间损耗，最终也是亏损，成功率不高啊。”
“有道理，但是这样做远月期权，虽然成功率高了，但是delta、gammma都比近月奇缘小很多，这样的话�
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